벨기에 브뤼셀 유럽연합집행위원회(EC) 본사 앞 유럽연합(EU) 국기가 휘날리고 있다. 로이터=연합
세계 최초로 은행 건전성에 기후와 사회적 이슈 반영
유럽은행감독청(EBA)이 유럽연합(EU) 은행들에 최소자기자본비율(필라 1)을 산정할 때 ESG 위험을 고려하도록 요구하기로 했다. 1996년 환율이나 금리, 주가 등 시장 리스크를 고려하는 기준으로 제결제은행이 금융기관 건전성 규제의 일환으로 도입한 제도로 총자산에서 자기자본이 차지하는 비중이 최소 8%가 되도록 권고하고 있다.
EBA는 여기에 세계 최초로 기후와 사회적 이슈 등 ESG 관련 위험까지 고려하도록 산정 기준을 확장한 것이다.
EBA는 12일 보도자료를 통해 “은행 부문의 회복탄력성을 유지하면서 좀 더 지속가능한 경제로의 전환을 지원하기 위해 이같이 결정했다"며 “환경과 사회 리스크가 은행의 리스크를 변화시키고 시간이 갈수록 점점 더 지배적인 요소가 될 것으로 예상된다”고 설명했다.
EBA는 이를 위한 권고 사항을 제시했다.
단기적:
①환경 위험을 바젤 3 시장 리스크 규제체계(FRTB)하에서 은행 내부의 스트레스 테스트 포함
②환경과 사회적 요소를 외부 신용평가기관의 신용평가 요소에 포함시키도록 독려
③부동산 담보 평가나 실사의 일부로 환경과 사회적 요소를 포함하도록 독려
④환경과 사회적 요소가 경영상의 손실을 유발할지 식별하도록 요구
⑤환경 관련 위험지표를 점진적으로 개발할 것을 은행에게 요규
중장기적:
EBA는 환경과 사회적 위험을 고려한 필라 1 프레임워크 개정 가능성 제기
바젤은행감독위원회는 연내 기후 관련 금융위험 보고를 위한 프레임워크를 발표할 전망이다.
유럽 금융계는 필라 1의 포괄적인 개정이나 기후 위험을 고려한 건전성 감독체계의 개선은 전 세계적으로 동시에 이루어져야 한다는 입장이다. 유럽은행연맹(EBF)의 데니사 아베르마에테 선임 자문관은 유럽 금융기관들이 엄격한 규제를 받아 다른 지역 금융기관들과의 경쟁에서 불리한 처지에 놓일 수 있다고 지적했다.
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